[et_pb_section admin_label=”section”] [et_pb_row admin_label=”row”] [et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Text”] Le vertical call spread comme stratégie d’options Si vous vous tournez vers les options, vous pouvez utiliser un vertical spread pour profiter d’un mouvement attendu de la valeur sous-jacente. Cette combinaison d’options se compose d’options achetées et émises. Si vous anticipez une hausse, vous utilisez alors un vertical call spread (bull spread). Voici un exemple d’un vertical call spread. Dans notre exemple, les transactions suivantes sont exécutées : Achat : option call 40

Qu’est-ce qu’une stratégie d’options strangle au juste ? Le stratégie d’options strangle, ou strangle option strategy permet à l’investisseur d’anticiper et de profiter d’un mouvement important. Qu’il s’agisse d’une hausse ou d’une baisse de la valeur sous-jacente, le sens n’a aucune importance. Tant que l’ampleur du mouvement est suffisante, la combinaison d’options génère du bénéfice. L’achat d’un strangle consiste à acheter simultanément une option put et une option call sur une valeur sous-jacente avec la même date d’échéance mais à un

Qu’est-ce qu’une stratégie straddle ? Le straddle est une combinaison d’options. Des options call et put sur une action avec la même date d’échéance et le même prix d’exercice sont achetées simultanément. L’objectif est d’anticiper et de profiter d’un important mouvement quelle qu’en soit la direction. Ne confondez pas ce terme avec le straddle au poker, ce sont deux choses bien distinctes. Un long straddle consiste à acheter une option put et une option call qui ont le même prix d’exercice

Les grecques ne sont peut-être pas le sujet le plus palpitant à discuter, en revanche, elles constituent la base pour bien comprendre la théorie des options. Dans le présent article, je vous détaille les principales grecques des options.   Delta Le delta est la plus importante des grecques. Il porte sur la variation du prix d’une option par rapport à la variation du prix de la valeur sous-jacente. Le delta mesure donc l’amplitude de la variation de la prime d’option en cas de

La stratégie de covered call ou option d’achat couverte implique d’émettre des calls (options d’achat) tout en possédant un nombre de titres équivalent à l’action correspondante. L’investisseur détient des titres qu’il veut alors couvrir par la vente de calls (options d’achat) correspondants. Les avantages de la stratégie de covered call ou option d’achat couverte sont : un revenu accru de la détention de l’action et un risque financier diminué sur la détention des titres. L’inconvénient principal de la stratégie de